Hur man använder 10-dagars rörelseregelvärde för att maximera din handelsvinst. Swing-handlare är beroende av ett varierat arsenal av tekniska indikatorer när man analyserar aktier och det finns bokstavligen hundratals indikatorer att välja mellan. Men hur ska en ny näringsidkare kunna veta vilka indikatorer som är mest tillförlitliga Att bestämma vilka tekniska indikatorer som ska användas kan uppriktigt vara lite överväldigande, men det behöver inte vara (eller borde det inte). Samtidigt som vi lärde oss att behärska vårt vinnande system för aktiehandel med aktier och ETFs i de första åren, testade vi en mängd tekniska indikatorer. Vår slutsats var att de flesta av de tekniska indikatorerna tjänade sitt avsedda syfte att öka oddsen för en lönsam aktiehandel. Vi upptäckte emellertid snabbt att det var för många indikatorer som endast ledde till analysförlamning. Som sådant undviker vi nu det här problemet genom att helt enkelt fokusera på den försökte och sanna grunden för teknisk handel: pris, volym och supportresistansnivåer. Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att hitta stöd och motståndsnivåer är genom användning av glidande medelvärden. Rörliga medelvärden spelar en mycket stor roll i vår dagliga aktieanalys, och vi är starka beroende av vissa glidande medelvärden för att hitta lågriskinmatning och utgångspunkter för aktierna och ETF: erna vi svänger handeln. För att mäta prismomentet på mycket kort sikt (flera dagar) har vi funnit de 5 och 10-dagars glidande medelvärdena mycket bra. Om exempelvis en aktie eller ETF handlar över sin 5-dagars MA, finns det vanligtvis ingen bra anledning att sälja. Ett möjligt undantag är om lagret eller ETF har gjort en pris på 25-30 inom några dagar. 10-dagars MA är ett bra glidande medelvärde för att hjälpa oss att rida trenden med lite mer 8220wiggle room8221 än den ultra-korta 5-dagars MA. För trendhandlare bör inga aktier eller ETF säljas medan de fortfarande handlar över sina 10-dagars glidande medelvärden efter en stark breakout. För att förstå varför, jämföra följande dagliga diagram över amerikanska oljefonden (USO) och First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Först är FDN: Med undantag för en kort 8220shakeout8221 på bara två dagar (en vanlig och acceptabel händelse), märker att FDN har hållit ovanför sin stigande 10-dagars MA sedan dess att bryta ut i början av juli. Detta är ett tydligt tecken på att momentet från breakouten fortfarande är starkt. Å andra sidan märker skillnaden på det dagliga diagrammet av USO: Som du kan se har USO misslyckats med att hålla över sin 10-dagars MA den senaste veckan, vilket är ett tecken på att hausseffekten från den senaste tidens utbrott är blekande. Som sådan sålde vi 25 av våra befintliga positioner den 25 juli. Det gör aldrig ont för att låsa in vinst på partiell delstorlek när ett utdelningsobjekt eller ETF har brutit under det 10-dagars glidande genomsnittet eftersom en sådan prishandling ofta leder till en djupare korrigering . Omedelbart efter att ha sålt en delaktiestorlek på 10-dagars MA-nivå, var vi beredda att återköpa dessa aktier om prisåtgärden omedelbart knuffades högre inom en till två dagar (som FDN gjorde). Men eftersom det inte inträffade, avbröt vi vårt köpstopp och fortsatte att hålla USO med minskad delstorlek och en liten orealiserad vinst sedan breakout-inträdet. Medan de 5 och 10 dagars glidande medelvärdena inte alls är ett komplett och perfekt system för att avsluta en position, tillåter de oss att hålla sig i trenden i en vinnande handel (vilket hjälper oss att maximera våra handelsvinster). Ännu viktigare är att med hjälp av 10-dagars glidande medelvärde som en kortfristig indikator på support kan vi hantera vad vi ser, inte vad vi tänker för att lära oss vårt kompletta och vinnande aktiehandelssystem, kolla in vår topprankade Swing Trading Success Video Kurs. Vi garanterar att du kommer att bli besviken Njut Kolla in dessa relaterade artiklar: Enkelt rörande medelvärde - SMA BREAKING DOWN Enkelt rörligt medelvärde - SMA Ett enkelt glidande medelvärde är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till stängningen pris på säkerheten under ett antal tidsperioder och sedan dela denna summa med antalet tidsperioder vilket ger det genomsnittliga priset på säkerheten över tidsperioden. Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen för en säkerhet. Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar. Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset minskar. Ju längre tidsramen för glidande medel är, desto smidigare är det enkla glidande medlet. Ett kortare rörligt medelvärde är mer volatilt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse Flyttande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som används för att identifiera aktuella prisutvecklingar och potentialen för en förändring i en etablerad trend. Den enklaste formen av att använda ett enkelt rörligt medelvärde i analys använder det för att snabbt identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend. Ett annat populärt, om än något mer komplext analysverktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar. Om ett kortfristigt enkelt glidande medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt, förväntas en uptrend. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Populära handelsmönster Två populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödskorset och ett gyllene kors. Ett dödskors inträffar när 50-dagars enkelt glidande medelvärde passerar under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betraktas som en baisse signal, att ytterligare förluster finns i butik. Det gyllene korset uppstår när ett kortsiktig glidande medel bryter över ett långsiktigt glidande medelvärde. Förstärkt av höga handelsvolymer kan detta signalera ytterligare vinster finns i butiken. Simple Vs. Exponentiella rörliga medelvärden Flytta medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i successiv ordning. Tidigare utövare av tidsserieanalyser var faktiskt mer oroade över enskilda tidsserier än vad de hade med interpoleringen av data. Interpolation. i form av sannolikhetsteorier och analys, kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. En gång förstod, drogs olika formade kurvor och linjer längs tidsserien i ett försök att förutsäga var datapunkterna skulle kunna gå. Dessa betraktas nu som grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare. Kartläggningsanalys kan spåras tillbaka till 18th Century Japan, men hur och när glidande medelvärden först tillämpades till marknadspriser är fortfarande ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden (SMA) användes långt före exponentiella glidmedel (EMA), eftersom EMAs är byggda på SMA-ramar och SMA-kontinuumet lättare förstod för plottning och spårning. (Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Flyttande medelvärden: Vad är de) Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå. Tidiga marknadsoperatörer bedrevs utan att använda de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriser som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var ganska tråkig, men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, lägg till slutkurserna de senaste 10 dagarna och dela med 10. Det 20-dagars glidande genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20, och så vidare. Denna formel är inte bara baserad på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd. Flyttande medel kallas rörelse eftersom den grupp av priser som används i beräkningen flyttar enligt punkten på diagrammet. Det betyder att gamla dagar tappas till förmån för nya stängningsdagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så omräknas 10 dagars genomsnitt genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps på andra dagen. (För mer om hur diagram används i valutahandling, kolla in vårt diagram Basics Walkthrough.) Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Det exponentiella rörliga medlet har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experimenterar med datorn. Den nya EMA skulle fokusera mer på de senaste priserna än på en lång rad datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet var nödvändigt. Nuvarande EMA ((Pris (nuvarande) - tidigare EMA)) X multiplikator) tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 (1N) där N antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 (101) 18,8 Det betyder att en 10-årig EMA väger det senaste priset 18,8, en 20-dagars EMA 9,52 och 50-dagars EMA 3.92 vikt på den senaste dagen. EMA arbetar med att väga skillnaden mellan nuvarande perioder och tidigare EMA och lägger till resultatet i tidigare EMA. Ju kortare perioden, desto större vikt tillämpas på det senaste priset. Monteringslinjer Genom dessa beräkningar punkteras punkter, vilket visar en passande linje. Monteringslinjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer. och används främst för följande trender. De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom de passande linjerna inte visar en trend på grund av brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Plus, passande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd. En stigande monteringslinje under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande monteringslinje ovanför marknaden betyder en kort. (För en komplett guide, läs vår Moving Average Tutorial.) Syftet med att använda ett enkelt glidande medelvärde är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad till en prognos. Antagandet är att tidigare trendrörelser fortsätter. För det enkla glidande medeltalet kan en långsiktig trend hittas och följas mycket enklare än en EMA, med rimligt antagande att fästledningen kommer att hålla starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittspriser. En EMA används för att fånga kortare trender, tack vare fokus på de senaste priserna. Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medelvärdet så att fästlinjen kommer att krama priserna närmare än ett enkelt glidande medelvärde. Problemet med EMA är detta: Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder. EMA fungerar bra tills priserna bryter passformen. Under högre volatilitetsmarknader kan du överväga att öka längden på den glidande medeltiden. Man kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Following Indicators Som försvagande indikatorer tjänar glidande medelvärden som stöd och motståndslinjer. Om priserna bryter under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend är chansen god att den uppåtgående trenden kan minska, eller åtminstone marknaden kan konsolidera. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en downtrend. Trenden kan minska eller konsolidera. I dessa fall använder du ett 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och väntar på 10-dagars linjen att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortfristiga riktning mot priser. För längre perioder, titta på 100 och 200 dagars glidande medelvärden för längre siktriktning. Till exempel, om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagars genomsnittet, kallas dödsövergången med 100 och 200-dagars glidmedel. och är väldigt baisse för priser. Ett 100-dagars glidande medelvärde som korsar över ett 200-dagars glidande medel kallas det gyllene korset. och är mycket bullish för priser. Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA används, eftersom båda är trend-följande indikatorer. Det är bara på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Slutsats Rörliga medelvärden utgör grunden för diagram och tidsserieanalys. Enkla glidande medelvärden och de mer komplexa exponentiella glidande medelvärdena hjälper till att visualisera trenden genom att utjämna prisrörelser. Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, som båda tar år att behärska. (Läs mer i vår tekniska analyshandledning.)
No comments:
Post a Comment